Trading Systems: Aufbau eines Systems 13 Bisher haben wir die grundlegenden Komponenten von Handelssystemen, die Kriterien, die sie erfüllen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen diskutiert, die ein Systemdesigner machen muss. In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, den Prozess des Aufbaus eines Handelssystems, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Der Six-Step-Systemaufbau 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Data - Weil der Systemdesigner umfangreiche Backtests durchführen muss. Vergangenheit ist wichtig für den Aufbau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es höchst unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baus von Handelssystemen. Einige allgemeine Merkmale ermöglichen dem Händler, die folgenden Schritte auszuführen: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft eine Genehmigung vom Broker s Ende, da eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu genauen Preisen ausgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Ort Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu erstellen. MetaTrader verwendet beispielsweise MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge weniger als 5.000 ist: Wenn FreeMargin lt 5000, dann beenden Häufig, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache abrufen, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennisspielen ohne Schläger. System-Entwicklungssoftware enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingangskonto Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Klicken einer Maus zu definieren. Hier ein Beispiel aus MetaTrader: Nachdem der Backtest ausgeführt wurde, wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl von un erfolgreichen Trades, aufeinander folgenden Tage nach unten, Anzahl der Trades, und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen, festzustellen, wie das Problem zu beheben oder zu verbessern. Schließlich erzeugt die Software üblicherweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, wie die Parameter verwendet werden, um ein Ergebnis oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dadurch können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes Durchschnitts-Crossover-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann geben, wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein-und Ausgänge an den Punkten, wenn die Regeln anwendbar sind. Hier ist, was die Design-Schnittstelle sieht auf MetaTrader: Das System wird erstellt, indem Sie einfach die Regeln in das Fenster und speichern Sie sie. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (zB Oszillatoren und dergleichen) finden Sie, indem Sie auf das Buchsymbol klicken. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder im Programm selbst oder auf ihrer Website zur Verfügung. Nachdem Sie die gewünschten Regeln erstellt und das System kodiert haben, speichern Sie die Datei einfach. Dann können Sie es verwenden, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen an diesem Punkt getroffen werden: Welchen Markt möchte ich in 13 handeln Welche Zeitspanne sollte ich verwenden 13 Welche Preisreihe sollte ich 13 Welche Teilmenge von Aktien sollte ich zum Testen zu halten In Dass Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Indem Sie die Zeitperiode und die Preisreihe zu viel besonders anfertigen, können Sie die Resultate verfärben und uncharacteristic results.4 produzieren. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems: Führen Sie mehrere Backtests zu unterschiedlichen Zeiträumen durch und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papierhandel das System (verwenden imaginären Geld, sondern zeichnen die Geschäfte und Ergebnisse), und wieder auf der Suche nach konsistenten Rentabilität. Carefully auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades zu überprüfen. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder das Nichtvorhersehen bestimmter Umstände zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholen - Wiederholung ist erforderlich. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb geht. Hier sind einige Faktoren, die oft zu verzerrten Ergebnissen führen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Provision verwenden. Und einige zusätzliche, um ungenaue Fills Rechnung zu tragen (Differenz zwischen Bid - und Ask-Preisen). Mit anderen Worten, vermeiden Schlupf (Um zu überprüfen, was dies ist und wie es auftritt, siehe vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Watchfulness - Dont ignorieren, verlieren Trades ein Auge auf alle Trades. Optimization - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht maßgeschneiderte das System zu einem sehr spezifischen Marktumfeld versuchen, in einer so breiten Umgebung wie möglich rentabel sein. Risiko - niemals ignorieren oder vergessen Sie das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen (andernfalls als Stopp-Verluste bekannt) und Wege zur Sperrung von Gewinnen (Take Profits). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht-automatisierten Handel verwenden, bis Sie sicher sind, in der System-Performance und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie einige Leerverkäufe Verluste erleben, um Fehler zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt darstellen Live-Markt Bedingungen und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Aufbaues eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen tiefergehenden Einblick in die Fehlerbehebung und Modifikation nehmen. Trading-Systeme: Fehlersuche und OptimierungBuilding Ihre Forex Trading-Strategie Aktualisiert August 06, 2016 Eine Forex Trading-Strategie, wenn richtig entwickelt und gefolgt wird Ihnen erlauben, zu überleben und Fortschritte auf dem Forex-Markt. Ohne eine Strategie, werden Sie auf die Gnade der nächsten spannenden Geschichte oder jagen einen Ausbruch (die sich als eine Falle sein kann.) Dieser Artikel wird Sie durch die wichtigsten Komponenten und Vorteile einer Forex besondere Trading-Strategie zu gehen. Eine der besten Analogien, die ich zum Handel gehört hatte, war, sich als Jäger vorzustellen, der in einer einsamen Hütte im Wald wohnte. Der Jäger wusste, dass sie nur essen konnten, was sie töteten und dass viele der Tiere gefährlich waren, also mussten sie ihren Angriff mit Präzision planen. Der genaue Plan umfaßte sie nur, ihre Kabine zu verlassen, als ein verwundetes Tier nahe vorbeiführte, also konnten sie die Kabine verlassen, ihre Beute töten und es für Nahrung ohne zu viel Risiko auf ihrem Teil zurücknehmen. Die Verbindung des Jägers im Wald zum Handel ist notwendig. Sie sollten immer auf der Suche nach den besten Setups, die nie garantiert werden, um einen Gewinn zu produzieren, sondern sind Chancen mit kontrolliertem Risiko. Mit der Analogie fortsetzend, ist ein Trader ohne ein System wie ein Jäger ohne eine Kabine, immer dem Angriff ausgesetzt und wahrscheinlich versucht, jagen Tiere, die ihn übertreffen und damit ein negativ versetztes Risiko. Also, wie entwickeln Sie eine Strategie, die Ihr Risiko minimiert, während ermöglicht es Ihnen, den Handel mit dem Forex-Markt Sie müssen eine Handvoll der wichtigsten Handelsaspekte, die Ihre Skill-Set am besten zu identifizieren. Als Händler ohne einen Plan, den Sie zufrieden stellend finden, sollten Sie mit diesem LOUD-Plan beginnen: - Learn, wie man ein würdiges Trend-Marktumfeld identifiziert, um zu handeln - Objectively identifizieren, wie ein gültiger Eintrag wie in den Charts aussieht - Verwenden Sie Risk Management, indem Sie Stop - Loss und Ziel-Levels - Defing Zeitrahmen, die Ihre Analyse-Präferenzen und Lebensstil passt Die folgenden Wochen brechen jede dieser Strategie-Komponenten nach unten, so dass Sie wissen, wie Sie einen Stil an Ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Genau wie eine Reihe von Golfschlägern, die aren39t passen zu Ihrem Körper-Stil können Wrack Chaos auf Ihrem Golf-Spiel, versuchen, jemand anderes fit39s Plan, der Erfolg gezeigt hat, weil es für ihre Fähigkeiten geeignet war, könnte schreckliche Ergebnisse für Sie produzieren. Wenn you39re nagelneu zum handeln und zurzeit an einem Demokonto arbeiten. Wird dies noch ein großer Vorteil für Ihren Handel sein. Wissen, dass Sie wissen, die Komponenten eines Trading-Plan, die hier erforderlich sind, ist eine Aufschlüsselung der Vorteile. Erstens, mit einem durchdachten Trading-Plan, werden Sie in der Lage, Ihre offenen Trades mit Leichtigkeit nach Ihren Trading-Plan zu überwachen. Zweitens kann ein Handelsplan Konsequenz einführen, die Ihnen helfen kann, Ihr Geschäft zu einem Geschäft zu machen. Schließlich wird ein Handelsplan Ihnen helfen, aktuelle Marktchancen zu qualifizieren sowie wissen, welche Chancen sind nicht wert, den Handel. Ich würde gerne mit einem Zitat aus einem der besten Bücher über Handelspsychologie auf dem Markt zu verlassen, Trading In The Zone. Von Market Douglas. 34Wenn es ein Geheimnis für die Natur des Handels gibt, so ist es: Im Grunde einer Fähigkeit, 1) ohne Furcht oder Übertretung handeln zu können, 2) zu sehen, was der Markt aus seiner Perspektive anbietet, 3) Aufenthalt Vollständig konzentriert in der jetzt Moment Chance Flow, und 4) spontan in die Zone, es ist ein starker praktisch unerschütterlichen Glauben an eine unsichere Ergebnis mit einem Vorteil zu Ihren Gunsten. Die besten Trader haben sich bis zu dem Punkt entwickelt, an dem sie glauben, ohne Zweifel oder innere Konflikte, dass alles passieren kann.34 Während einige dieser Komponenten, die Douglas als 34secret der Natur des Handels bezeichnet, 34 zunächst komisch klingen , Die Weisheit ist solide und durch Jahre des Handels, kann ich bezeugen, dass sie der Eckpfeiler einer erfolgreichen Karriere. Was mehr ist, kommen die aufgeführten Komponenten lebendig, wenn eine Handelsstrategie entwickelt wurde, die Ihnen erlaubt, auf Marktchancen nach Ihren Stärken zu handeln.
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